根据地理位置，东莞市虽然靠近深圳宝安区，但是具体哪个镇离宝安区更近需要根据实际距离进行比较。

从地理位置来看，东莞市的几个镇都有一定的距离离宝安区比较近，但从时间和交通的便利性来看，从东莞市几个镇中，虎门镇距离宝安区更近。虎门镇位于东莞市和深圳市之间，交通便利，相对而言距离宝安区更近，可通过多种交通方式快速到达。因此可以说，东莞市的虎门镇离深圳宝安区更近一些。